美联储议息前夜：股指期货基差与波动率透露了什么？
美联储9月议息会议前，美股三大股指期货窄幅震荡。本文从基差结构与隐含波动率切入，分析政策预期如何影响机构仓位与市场定价，并梳理决议后的观察要点。
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美联储议息前夜：美股股指期货的窄幅整理与基差密码
美联储9月议息会议临近，市场普遍预期启动降息。美股三大股指期货呈现区间震荡，隐含波动率阶段性抬升，基差结构因套保与分红预期出现变化。本文梳理议息前的期货市场微观信号。
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美股科技股回调搅动亚太，IF、IC、IM基差与持仓透露哪些信号？
美股科技股阶段性回调叠加亚太股指分化，国内A股区间震荡下IF、IC、IM基差与持仓结构出现变化。本文从跨市场联动与套保需求角度梳理影响因素，并给出后续观察线索。
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美股科技股回调扰动亚太，IF、IC、IM基差与持仓结构生变
2026年9月上旬美股科技板块阶段性回调，亚太股指走势分化，国内A股区间震荡下IF、IC、IM基差与持仓结构出现变化，套保需求受到关注。
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国债收益率上行如何传导至股指期货估值？IF、IC、IM敏感度拆解
长端利率上行正通过估值、基差与风险偏好三条渠道压制股指期货。本文拆解IF、IC、IM对利率变化的敏感度差异，并给出后续观察框架。
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全球国债收益率上行施压股指期货估值：IF、IC、IM与海外市场联动观察
近期主要经济体国债收益率走高，长端利率上行对高估值成长股形成压制，并通过风险偏好渠道传导至亚太股指期货。本文梳理事件脉络，聚焦IF、IC、IM与海外股指期货的联动逻辑。
